Здесь Вы найдете полное описание объекта XMLHTTPRequest, способы использования, форматы данных и разбор частых проблем.

При осуществлении асинхронных запросов в JavaScript невозможно передавать данные между разными серверами, по умолчанию данный функционал доступен в пределах одного домена. Сделано это по соображениям безопасности.